资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要

admin2019-07-09  25

问题 资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
  要求:
为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?

选项

答案设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X,18%×X+13%×(1一X)=16%,解得X=60%。所以,为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

解析
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