简述低阶矩风险度量理论的主要思想。

admin2014-01-21 75

问题简述低阶矩风险度量理论的主要思想。

选项

答案LPM风险度量理论将投资者从传统的单一效用函数(指方差和半方差的二次函数)束缚中解脱了出来，引入了多重符合凡?纽曼—摩根斯坦原则的效用函数。并且LPM理论几乎涵盖了所有人的风险厌恶程度；从风险偏好到风险中性，再到风险厌恶。给定投资者的风险忍受度α。低阶矩(LPM)的定义为： [*] 连续收益情形下的公式为： [*] 其中，F(R)是投资收益率R的概率累积分布函数，是目标收益率，α为投资者的风险厌恶程度。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HzFi777K

本试题收录于：经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

相关试题推荐

大豆市场供给函楼为Qs=-100+2P，Qd=900-3P。(1)不考虑对外贸易，国内市场均衡产量、均衡价格、消费者剩余是多少?(2)开放经济下，国际市场大豆为150元／吨，设该国为小国，这时该国大豆市场供求量是多少?消费者剩余、生产者
假设某国的产出水平是可怖-道格拉斯生产函数形式Y=AKαL1-α，K代表资本，L代表劳动，α=0．25为资本的产出弹性。并且知道该国现在的产出水平Y=100，资本的租金成本是rc=0．1，请根据rc=MPK的原则计算(MPK为资本的边际生产能力)：
利用效用论有关原理，说明一个经济社会中不可能所有的商品都是劣等品。
甲、乙公司生产同类产品，甲公司的生产函数为Q=10L0.5K0.5，乙公司的生产函数为Q=10L0.6K0.4，K为机器工作时数，L为劳动工作时数，(1)如果两个公司所使用的资本与劳动量相同，哪一公司生产的产量高？(2)假定资本投入固定
下列有关货币互换的叙述中错误的是()。
保证金交易的效果，可以通过下例理解：某投资者本金为1000元，某股票价格为10元，初始保证金比率为50％。①若投资者仅以本金进行交易，在股价变为9元或11元时，投资者的盈亏如何？收益率是多少？②若投资者充分利用保证金进行交易，可以买入多
在年初，投资者拥有如下数量的4种证券，这些证券均不发放红利，其当前和预期年末价格为：这一年投资组合的期望收益率是多少?
预期F公司的股患增长率是5％。①预期今年年底的股息是8美元／股，资本化率为10％，请根据DDM模型求该公司股票的内在价值。②预期每股盈利12美元，求股东权益收益率。③市场为公司的成长而支付的成本为多少?
以下关于证券市场线的说法正确的是()。
图17-7所示是世界上几个经济体过去200年问的增长记录，其中纵轴和横轴分别是按1990年美元度量的人均收入和时间。根据图形和你所知道的相关知识，回答下面问题。在过去200年里，一些经济体先后开始了人均意义上的经济增长。这意味着在世界范

随机试题

在用内缠带缠绕钢管时，压边应为()。
体内氧分压最高的是()
机械通气的常用通气模式有________、________、________、________和________。
水准仪型号为DS0.5，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为(　　)。
建筑装饰装修工程多采用（）为计算基础的计价。
2016年7月1日，人民法院裁定受理了甲公司的破产申请，并同时指定了管理人。在该破产案件中，存在下述情况：(1)2015年9月1日，甲公司与A公司签订买卖合同，甲公司从A公司处购买100万元的原材料。同日，双方签订一份抵押合同，甲公司以其机器设备向A公
下列行为，那些不构成故意杀人()
设A为三阶矩阵，α1，α2，α3是线性无关的三维列向量，且满足Aα1=α1+α2+α3，Aα2=2α1+α3，Aα3=2α2+3α3求可逆矩阵P，使得P-1AP为对角矩阵。
Clothesplayacriticalpartintheconclusionswereachbyprovidingcluestowhopeopleare,whotheyarenot,andwhotheywo
Couldthebadolddaysofeconomicdeclinebeabouttoreturn?SinceOPECagreedtosupplycutsinMarch,thepriceofcrudeoil

最新回复(0)

简述低阶矩风险度量理论的主要思想。

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

大豆市场供给函楼为Qs=-100+2P，Qd=900-3P。(1)不考虑对外贸易，国内市场均衡产量、均衡价格、消费者剩余是多少?(2)开放经济下，国际市场大豆为150元／吨，设该国为小国，这时该国大豆市场供求量是多少?消费者剩余、生产者

假设某国的产出水平是可怖-道格拉斯生产函数形式Y=AKαL1-α，K代表资本，L代表劳动，α=0．25为资本的产出弹性。并且知道该国现在的产出水平Y=100，资本的租金成本是rc=0．1，请根据rc=MPK的原则计算(MPK为资本的边际生产能力)：

利用效用论有关原理，说明一个经济社会中不可能所有的商品都是劣等品。

甲、乙公司生产同类产品，甲公司的生产函数为Q=10L0.5K0.5，乙公司的生产函数为Q=10L0.6K0.4，K为机器工作时数，L为劳动工作时数，(1)如果两个公司所使用的资本与劳动量相同，哪一公司生产的产量高？(2)假定资本投入固定

下列有关货币互换的叙述中错误的是()。

在年初，投资者拥有如下数量的4种证券，这些证券均不发放红利，其当前和预期年末价格为：这一年投资组合的期望收益率是多少?

预期F公司的股患增长率是5％。①预期今年年底的股息是8美元／股，资本化率为10％，请根据DDM模型求该公司股票的内在价值。②预期每股盈利12美元，求股东权益收益率。③市场为公司的成长而支付的成本为多少?

以下关于证券市场线的说法正确的是()。

在用内缠带缠绕钢管时，压边应为()。

体内氧分压最高的是()

机械通气的常用通气模式有________、________、________、________和________。

水准仪型号为DS0.5，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为( )。

建筑装饰装修工程多采用（）为计算基础的计价。

下列行为，那些不构成故意杀人()

设A为三阶矩阵，α1，α2，α3是线性无关的三维列向量，且满足Aα1=α1+α2+α3，Aα2=2α1+α3，Aα3=2α2+3α3求可逆矩阵P，使得P-1AP为对角矩阵。

Clothesplayacriticalpartintheconclusionswereachbyprovidingcluestowhopeopleare,whotheyarenot,andwhotheywo

Couldthebadolddaysofeconomicdeclinebeabouttoreturn?SinceOPECagreedtosupplycutsinMarch,thepriceofcrudeoil

机械通气的常用通气模式有、、、和。

水准仪型号为DS0.5，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为(　　)。