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简述低阶矩风险度量理论的主要思想。
简述低阶矩风险度量理论的主要思想。
admin
2014-01-21
115
问题
简述低阶矩风险度量理论的主要思想。
选项
答案
LPM风险度量理论将投资者从传统的单一效用函数(指方差和半方差的二次函数)束缚中解脱了出来，引入了多重符合凡?纽曼—摩根斯坦原则的效用函数。并且LPM理论几乎涵盖了所有人的风险厌恶程度；从风险偏好到风险中性，再到风险厌恶。 给定投资者的风险忍受度α。低阶矩(LPM)的定义为： [*] 连续收益情形下的公式为： [*] 其中，F(R)是投资收益率R的概率累积分布函数，是目标收益率，α为投资者的风险厌恶程度。
解析
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经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
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经济学基础（金融）801
学硕统考专业
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