简述低阶矩风险度量理论的主要思想。

admin2014-01-21 97

问题简述低阶矩风险度量理论的主要思想。

选项

答案LPM风险度量理论将投资者从传统的单一效用函数(指方差和半方差的二次函数)束缚中解脱了出来，引入了多重符合凡?纽曼—摩根斯坦原则的效用函数。并且LPM理论几乎涵盖了所有人的风险厌恶程度；从风险偏好到风险中性，再到风险厌恶。给定投资者的风险忍受度α。低阶矩(LPM)的定义为： [*] 连续收益情形下的公式为： [*] 其中，F(R)是投资收益率R的概率累积分布函数，是目标收益率，α为投资者的风险厌恶程度。

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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