在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。

admin2018-04-28  26

问题 在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有(    )。

选项 A、期权执行价格提高
B、期权到期期限延长
C、股票价格的波动率增加
D、无风险利率提高

答案C,D

解析 对于欧式看涨期权而言,期权执行价格提高,其价值越小,选项A不正确:期权到期期限延长,对于美式看涨期权来说,能够增加其价值,但对于欧式期权而言,较长的时间不一定能增加期权价值,虽然延长到期期限会降低执行价格的现值,但不增加执行的机会,到期日价格的降低有可能超过时间价值的差额,致使时间长的期权价值低于时间短的期权价值,选项B不正确。
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