假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。要求：利用多期二叉树模型填

admin2016-06-17 29

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。
要求：
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。

选项

答案上行乘数u=[*]=e^0．5=1．6487 下行乘数d=1÷1．6487=0．6065 上行概率=[*]=0．3872 下行概率=1-0．3872=0．6128 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IDEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

一般而言，企业资金成本最高的筹资方式是()。

在存货的管理中，与建立保险储备量无关的因素是()。

投资决策中使用的现金流量，实际上就是指各种货币资金。()

从资金的借贷关系看，利率是一定时期运用资金的交易价格。()

某公司本年的所有者权益为5007万元，净利润为100万元，留存收益比例为40%，预计下年的增长率为4%。该公司的β值为2，国库券利润率为4%，市场平均股票风险溢价率为5%，则该公司的内在市净率为()。

下列有关平息债券价值表述正确的是()。

在“可持续的增长率”条件下，A的说法是()。

下列关于期权的说法正确的是()。

埋弧焊时，有经验的焊工是测36s焊车的行程厘米数来算出以米每小时为单位的焊接速度，例如36s焊车的行程是45cm，则求出其焊接速度(m／h)。

患者，男，11个月。发热5天，咳嗽2天，稀便1～2次，左下肢不会活动半天，诊断为脊髓灰质炎。有关脊髓灰质炎瘫痪的恢复。以下哪项是错误的

下列关于投资项目信贷融资的表述中，正确的是()。

下列不属于企业管理费的是()

在选择和确定资产评估结果的价值类型时，需要考虑的因素包括()。

职工代表实行常任制每()年改选一次，可连选连任。

()的儿童精力充沛，社会交往的积极性很高，但是因为交往技能差而常出现一些攻击性行为，不被同伴所接纳。

0当x＝0时，t＝0；当t＝0时，由y＋ey＝1，得y＝0．

A、Thewomanlikesthemodemartinahigherdegree.B、Thewomanlikestheclassicalartbetter.C、Thewomanlikesneitherthemo