假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。要求：利用多期二叉树模型填

admin2016-06-17 38

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。
要求：
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。

选项

答案上行乘数u=[*]=e^0．5=1．6487 下行乘数d=1÷1．6487=0．6065 上行概率=[*]=0．3872 下行概率=1-0．3872=0．6128 [*]

解析

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财务成本管理

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对投资项目的内含报酬率指标大小不产生影响的因素是()。

定期支付利息，到期一次性偿还本金的偿还方式，会加大企业到期时的还款压力；而定期等额偿还长期借款的方式，则会提高企业使用贷款的实际利率。()。

公司增发的普通股的市价为12元/股，筹资费率为市价的6%，本年发放股利每股0.6元，已知同类股票的预计收益率为1l%，则维持此股价需要的股利增长率为()。

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。

下列有关自利行为原则有关的说法中A的有()。

认为企业价值与负债比率无关的是()。

影响股东现金流量可持续增长率的因素有()。

下列关于追加筹资的每股盈余无差别点法的说法A的有()。

下列关于最佳资本结构的表述，不A的是()、

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有()。

过盈连接是依靠孔和轴配合后的过盈值达到紧固连接的方法。采用热胀法装配时，包容件因加热而胀大，使过盈量消失，一般取(　　　　　)d(d为配合直径)。

试述战国时期各国变法运动的主要内容及对后世封建国家行政管理的影响。

为氰化物中毒的患者洗胃，宜选用的溶液是

1992年首次召开“可持续发展问题世界首脑会议”，制定并通过(　　)和《里约宣言》，正式提出了可持续发展战略。

工程项目建设在实施阶段中的工作内容是()。

将课程理念转化为课程实践活动的桥梁是()。

预测需要注意的问题包括()

[A]Physicalchanges[B]Lowself-esteem[C]Emergingindependenceandsearchforidentity[D]Emotionalturbulence[E]Inter

Adealisadeal—except,apparently,whenEntergyisinvolved.Thecompany,amajorenergysupplierinNewEngland,provokedjus

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对投资项目的内含报酬率指标大小不产生影响的因素是()。

定期支付利息，到期一次性偿还本金的偿还方式，会加大企业到期时的还款压力；而定期等额偿还长期借款的方式，则会提高企业使用贷款的实际利率。()。

公司增发的普通股的市价为12元/股，筹资费率为市价的6%，本年发放股利每股0.6元，已知同类股票的预计收益率为1l%，则维持此股价需要的股利增长率为()。

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。

下列有关自利行为原则有关的说法中A的有()。

认为企业价值与负债比率无关的是()。

影响股东现金流量可持续增长率的因素有()。

下列关于追加筹资的每股盈余无差别点法的说法A的有()。

下列关于最佳资本结构的表述，不A的是()、

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有()。

过盈连接是依靠孔和轴配合后的过盈值达到紧固连接的方法。采用热胀法装配时，包容件因加热而胀大，使过盈量消失，一般取( )d(d为配合直径)。

试述战国时期各国变法运动的主要内容及对后世封建国家行政管理的影响。

为氰化物中毒的患者洗胃，宜选用的溶液是

1992年首次召开“可持续发展问题世界首脑会议”，制定并通过( )和《里约宣言》，正式提出了可持续发展战略。

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过盈连接是依靠孔和轴配合后的过盈值达到紧固连接的方法。采用热胀法装配时，包容件因加热而胀大，使过盈量消失，一般取(　　　　　)d(d为配合直径)。

1992年首次召开“可持续发展问题世界首脑会议”，制定并通过(　　)和《里约宣言》，正式提出了可持续发展战略。