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对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。
对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。
admin
2015-09-29
33
问题
对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。
选项
答案
①α
A
=1%,α
B
=2% [*]
解析
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本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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