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  3. 对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6％，市场平均收益率为14％，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。

对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6％，市场平均收益率为14％，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。

admin2015-09-29  32
问题 对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6％，市场平均收益率为14％，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。

计算每只股票的α、信息比率、夏普测度、特雷诺测度。
选项
答案①αA=1％，αB=2％ [*]
解析
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