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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
admin
2018-12-19
71
问题
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
选项
A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
C、在已知投资组合风险收益率R
p
，市场组合的平均收益率R
m
和无风险收益率R
f
的基础上，可以得出特定投资组合的β系数＝R
p
／(R
m
－R
f
)
D、作为整体的市场投资组合的β系数为l
答案
A,C,D
解析
当投资组合β系数为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益率减少。
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