2. 考研
  3. 你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少?( )

你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少?( )

admin2016-08-29  79
问题 你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少?(  )
选项 A、0．71
B、1
C、1．19
D、1．91
答案A
解析 投资组合的期望收益=0．6×(10％+6％)+0．4×6％=12％，而投资组合的标准差为0．6×14％=8．4％，因此投资组合的夏普比率为(12％一6％)／8．4％=0．71。故选A。
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