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你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )
admin
2016-08-29
42
问题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )
选项
A、0.71
B、1
C、1.19
D、1.91
答案
A
解析
投资组合的期望收益=0.6×(10%+6%)+0.4×6%=12%,而投资组合的标准差为0.6×14%=8.4%,因此投资组合的夏普比率为(12%一6%)/8.4%=0.71。故选A。
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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