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假设投资基金投资组合包括两种股票,其股票价格分别为30元、20元,股数分别为2万股与3万股,β系数分别为1与2,假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为( )份。
假设投资基金投资组合包括两种股票,其股票价格分别为30元、20元,股数分别为2万股与3万股,β系数分别为1与2,假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为( )份。
admin
2009-11-19
50
问题
假设投资基金投资组合包括两种股票,其股票价格分别为30元、20元,股数分别为2万股与3万股,β系数分别为1与2,假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为( )份。
选项
A、9
B、12
C、15
D、18
答案
D
解析
投资组合的β系数=
;期货合约份数=120÷10×1.5 =18(份)。
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