假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的

admin2022-04-07 32

问题假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
确定可能的到期日股票价格。

选项

答案上行股价=10×(1+25％)=12．5(元)，下行股价=10×(1-20％)=8(元)。

解析

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下列关于股利分配的说法中，错误的是()。(2011年)

(2011年)某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权．执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

文字处理软件是一种计算机系统软件，实现文字的电子化，对文字进行编辑、排版和打印。()

应激相关障碍患者应保证每天液体的入量在【】

Itisestimatedthatabout80%oftheworld’spopulationcannotaffordtohaveproperfood,housingormedicalcare.

采用食醋熏蒸进行家庭居室空气消毒时，每立方米空间应用食醋量为

依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为(　　)。

流通信息按其产生过程划分，可分为()。

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下列关于股利分配的说法中，错误的是()。(2011年)

(2011年)某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权．执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

文字处理软件是一种计算机系统软件，实现文字的电子化，对文字进行编辑、排版和打印。()

应激相关障碍患者应保证每天液体的入量在【】

Itisestimatedthatabout80%oftheworld’spopulationcannotaffordtohaveproperfood,housingormedicalcare.

采用食醋熏蒸进行家庭居室空气消毒时，每立方米空间应用食醋量为

依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为( )。

流通信息按其产生过程划分，可分为()。

依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为(　　)。