假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

admin2015-03-07 56

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合z
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D、卖出50％资产组合A，持有现金

答案C

解析一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正，风险分散效果最差，A选项的投资组合相关系数为正，其风险分散效果最好。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IyTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

以下体现是信贷资金第二重支付的是()。

系统性原则，就是在评估中考虑任何问题，都要有系统观念，也就是将拟建投资项目当作一个开放的系统看待。()

下列属于企业经营风险的有()。

影响行业风险的因素有()

（）综合反映了商业银行经营管理的水平。

对于划分为损失类的贷款，应按贷款余额的（）计提专项准备金。

()指授予各个集团成员(包括提供给不同的子公司和分支机构)的授信额度的总和。

一般而言，销售收入和资产的季节性波动会导致应付账款与应计费用两类负债的季节性波动。()

贷款抵押的风险防范措施包括()。

下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况选项是()。

A．初春发芽前B．夏季植体枯萎时C．春末夏初D．秋冬两季E．全年均可黄柏的适宜采收时间是

普通话辅音系统中属于舌尖后、不送气、清、塞擦音的声母(国际音标)是_____。

注册会计师在审计计划阶段应当确定重要性水平。各类交易、账户余额，列报认定层次的重要性水平被称为()

企业只要将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购贷方，就可以确认收入。

根据《我国村民委员会组织法》的规定，关于村民委员会的范围调整，下列哪一选项是正确的?()

下列()不属于建筑工程的分部工程。

通货膨胀的深层次原因有()。

以下各项中，()是对税率适用时间正确的表述。

设n阶方阵A，B，C满足关系式ABC=E，其中E是n阶单位阵，则必有()

下列函数中，为最小项之和形式的是(22)