假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

admin2015-03-07 42

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合z
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D、卖出50％资产组合A，持有现金

答案C

解析一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正，风险分散效果最差，A选项的投资组合相关系数为正，其风险分散效果最好。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

风险管理

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以下不属于贷款效益性调查内容的是()。

下列各项要在税收审查时进入项目总投资的是()。

一般认为流动比率在()以上、速动比率在()以上的，表明企业偿债能力强。

关于项目的可行性研究同贷款项目评估关系的正确说法是()。

关于银行内部因素分析中的盈利性说法正确的是()

根据《贷款风险分类指引》，下列关于贷款分类的说法，错误的是()。

在客户历史分析中，创始人拥有某个行业的下端客户资源，或独自或邀人入伙而成立新公司是基于()

贷款抵押的风险防范措施包括()。

在分析抵押品变现能力和现值时，如果抵押品没有市场，则银行可参照同类抵押品的市场价格定价。()

随机变量X的概率分布表如下：

以下程序的输出结果是()。#include#defineF(x)2．84+x#definew(y)printf(”％d-I，(int)(y))#defineP(y)w(y)main()

咳嗽呈金属音调，提示()

齿痛、颈肿、喉痹、目黄、口干、鼽衄、肩前睮痛、大指次指痛不用，属于何经病证

青少年的婚前性行为最大特点是

在显性致死试验中，乙基甲磺酸酯可使早期死亡胚胎平均数显著增加并有剂量-反应关系，其致突变机制为

在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在()天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出()天持有期的VaR值。

根据有关规定，上市公司的下列事项中，独立董事应当发表独立意见的有()。Ⅰ．公司董事的提名Ⅱ．公司监事的任免Ⅲ．公司高级管理人员的薪酬Ⅳ．公司内部管理机构的设置

根据有关规定，下列各项中，外商投资企业和外国企业应缴纳的税种有(　　　)。

朴学以清代为盛，有所谓“乾嘉学派”之称。

Anelderlywomandiedyesterdayafterbeingknockeddownbyamotorist.Thedriverhad【C1】______noattempttobrake(刹车).Whena

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一般认为流动比率在()以上、速动比率在()以上的，表明企业偿债能力强。

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关于银行内部因素分析中的盈利性说法正确的是()

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以下程序的输出结果是()。#include#defineF(x)2．84+x#definew(y)printf(”％d-I，(int)(y))#defineP(y)w(y)main()

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齿痛、颈肿、喉痹、目黄、口干、鼽衄、肩前睮痛、大指次指痛不用，属于何经病证

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在显性致死试验中，乙基甲磺酸酯可使早期死亡胚胎平均数显著增加并有剂量-反应关系，其致突变机制为

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