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假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
admin
2015-03-07
31
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
选项
A、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合z
B、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合x
D、卖出50%资产组合A,持有现金
答案
C
解析
一般情况下,如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正,风险分散效果最差,A选项的投资组合相关系数为正,其风险分散效果最好。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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