假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

admin2015-03-07 55

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合z
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D、卖出50％资产组合A，持有现金

答案C

解析一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正，风险分散效果最差，A选项的投资组合相关系数为正，其风险分散效果最好。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

风险管理

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下列属于国别风险特点的是()。

对借款人进行贷后监控的过程中，对人及其行为的调查是()监控的特点。

银团贷款所属的营销渠道模式足()。

下列关于担保中留置的说法，正确的是()。

信贷资金的运动特征有（）

银行在产品步入衰退期时可以采取的措施不包括（）。

下列关于借款合同的必备条款说法中，不正确的是()。

贷款偿还期是指用项目净收益抵偿项目全部投资所需的时间。()

从银行所有者和管理者的角度讲，经济资本是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的成本。()

在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。

发病一个半小时后的脑出血发病2周后的脑出血

一患儿发热3天后出皮疹，皮疹位于颈部、面部、躯干、四肢、手心、足心，体温不退。该病常见并发症不包括

依照我国刑事诉讼法的规定，公安机关对于已经超过追诉时效期限的案件：()

到2010年，我国城市节水的目标是南方沿海缺水城市达到()。

铁路工程招标中，下列属于标段划分原则的有()。

针对某种具体的物价与工资形势，由政府出面施加压力来扭转局势的收入政策是(　　)。

()是指以期限在一年以下的金融资产为交易标的物的短期金融市场。

下列不属于“三通”的是()。

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一患儿发热3天后出皮疹，皮疹位于颈部、面部、躯干、四肢、手心、足心，体温不退。该病常见并发症不包括

依照我国刑事诉讼法的规定，公安机关对于已经超过追诉时效期限的案件：()

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针对某种具体的物价与工资形势，由政府出面施加压力来扭转局势的收入政策是( )。

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下列不属于“三通”的是()。

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