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  3. 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)

假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)

admin2018-02-08  6
问题 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为(    )点。(小数点后保留两位)
选项 A、1 486．47
B、1 537
C、1 468．13
D、1 457．03
答案C
解析 股指期货理论价格：F(t，T)=S(t)[1+(r—d)×(T—t)／365]=1450×[1+(6％一1％)×3／121≈1 468．13(点)。
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