在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是(　　)。

admin2014-05-08 32

问题在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是(　　)。

选项 A、历史模拟法
B、全局估值法
C、蒙特卡罗模拟法
D、德尔塔一正态分布法

答案D

解析局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法； AC两项属于完全估值法。

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