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在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。
在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。
admin
2014-05-08
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问题
在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。
选项
A、历史模拟法
B、全局估值法
C、蒙特卡罗模拟法
D、德尔塔一正态分布法
答案
D
解析
局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法; AC两项属于完全估值法。
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