下列关于VaR的说法，正确的是( )。

admin2018-03-27 28

问题下列关于VaR的说法，正确的是( )。

选项 A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

答案A

解析 B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。

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风险管理

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