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下列关于VaR的说法，正确的是( )。
下列关于VaR的说法，正确的是( )。
admin
2018-03-27
39
问题
下列关于VaR的说法，正确的是( )。
选项
A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
答案
A
解析
B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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