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  3. 考察下列两项投资选择，说法正确的是( )。 (1)风险资产组合30％的概率获得15％的收益，20％的概率获得10％的收益，20％的概率获得7％的收益，20％的概率获得2％的收益，10％的概率获得5％的收益。 (2)国库券6％的年收益，市场的风险溢价是

考察下列两项投资选择，说法正确的是( )。 (1)风险资产组合30％的概率获得15％的收益，20％的概率获得10％的收益，20％的概率获得7％的收益，20％的概率获得2％的收益，10％的概率获得5％的收益。 (2)国库券6％的年收益，市场的风险溢价是

admin2013-03-12  23
问题 考察下列两项投资选择，说法正确的是(    )。
(1)风险资产组合30％的概率获得15％的收益，20％的概率获得10％的收益，20％的概率获得7％的收益，20％的概率获得2％的收益，10％的概率获得5％的收益。
(2)国库券6％的年收益，市场的风险溢价是3％。
选项 A、风险资产组合的期望收益率是7．8％
B、风险资产组合的标准差是0．397％
C、市场对该组合的风险的报酬是1．8％
D、该组合的贝塔系数是0．6％
E、以上各项均正确
答案A,C,D
解析 期望收益率=∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型，风险资产组合的期望收益率=无风险收益率+β×市场风险溢价，代入数值，可求出选项B是错误的。本题的正确答案为A、C、D。
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