2. 自考
  3. 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。 要求： 计算该证券投资组合的风险收益率和投资者要求的必要收益

某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。 要求： 计算该证券投资组合的风险收益率和投资者要求的必要收益

admin2020-04-17  46
问题 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。
要求：
计算该证券投资组合的风险收益率和投资者要求的必要收益率。
选项
答案风险收益率＝1．32×(12％－5％)＝9．24％ 投资者要求的收益率： Rp＝Rf＋βp×(Rm－(Rf)＝5％＋1．32×(12％－5％)＝14．24％
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KmCR777K
本试题收录于： 财务管理学题库经管类分类
0

财务管理学

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)