假设某欧式看涨期权目前股价为4．6元，期权的行权价为4．5元，期限为1年，股价年波动率为0．3，无风险利率为6％，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0．42)=0．6628，N(0．12)=0．5478)

admin2013-11-08 48

问题假设某欧式看涨期权目前股价为4．6元，期权的行权价为4．5元，期限为1年，股价年波动率为0．3，无风险利率为6％，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0．42)=0．6628，N(0．12)=0．5478)

选项 A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72

答案D

解析

，C=4．6×0．6628-4．5×e^-0.06×1×0．5487=0．72(元)。

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