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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ( )

构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ( )

admin2013-01-04  52
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。        (    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准离差之积的比值，其计算公式为：
当相关系数r12=1时，投资组合的标准离差=W1σ1+W22；当相关系数r12=-1时，投资组合的标准离差=|W1σ1-W2σ2|，所以根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准离差：(12%+8%)/2=10%；在等比例投资的情况下，相关系数为-1时，组合标准离差=(12%-8%)/2=2%。
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