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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
admin
2022-04-01
21
问题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
选项
A、久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B、久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C、久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D、久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
答案
D
解析
A项,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性增强;B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,流动性增强;C项,久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大,对其流动性的影响也越显著,
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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