同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是( )期权策略。

admin2013-12-16  45

问题 同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(       )期权策略。

选项 A、牛市价差
B、熊市价差
C、盒式价差
D、蝶式价差

答案D

解析 碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时,可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为:同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L8iJ777K
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)