ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票：X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10％和13％，标准差分别是30％和40％。投资占比各为50％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差为35％。ABC公司是否应该接受该投资

admin2018-09-13 47

问题 ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票：X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10％和13％，标准差分别是30％和40％。投资占比各为50％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差为35％。ABC公司是否应该接受该投资组合的方案?

选项 A、应该接受，因为这2只股票收益率之间的相关系数为-1
B、不应该接受，因为这2只股票收益率之间的相关系数为0
C、不应该接受，因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1
D、应该接受，因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1．35

答案C

解析判断投资组合的标准差，选C。
根据题干所给出的有效信息，此题不需利用公式2．1．8来计算投资组合标准差，而
是可以利用我们得出的一个重要结论，当σ_O=W_Xσ_X+W_Yσ_Y，则r_X,Y=+1。
σ_P=0．5×30％+0．5×40％=35％→r_X,Y=+1，这意味着X和Y的组合无法实现降低风险的目的。
r_X,Y=-1的投资组合方案可以最大限度地降低风险，则应该接受。但该投资组合的r_X,Y=+1。
r_X,Y=0的投资组合方案可以有效地降低风险，则应该接受。但该投资组合的r_X,Y=+1。
相关系数的取值范围为-1≤r_X,Y≤+1。r_X,Y不可能等于+1．35。

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财务决策

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财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后张某因收受回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质为(　　)。

根据民法通则，恶意串通损害他人利益而为的民事行为属于(　　)的民事行为。

商业银行是经营金融资产和负债业务、以追求利润为经营目标、多功能、综合性的金融企业。下列属于商业银行职能的是(　　)。

利率之所以对国民经济活动发挥调节作用，是因为利率变动产生了(　　)。

下列属于成本推动型通货膨胀动因的是(　　)。

某有限责任公司注册资本为100万元，股东人数为4人，董事会成员为9人，监事会成员为3人。该公司出现下列情形应当召开临时股东会的是(　　)。

甲欲加入乙、丙的合伙企业。以下各项要求中，(　　)是甲入伙时满足的条件。

甲系某有限合伙企业的普通合伙人，乙系有限合伙人，现甲、乙二人均想转换身份，则下列说法中正确的是(　　)。

风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有(　　)。

会计核算中的配比原则是指营业收入与其相对应的成本费用应当相互配比，在企业会计实务中配比原则的含义包括(　　)。

A．肾上腺素B．阿托品C．异丙肾上腺素D．多巴胺E．去甲肾上腺素能松弛支气管及减轻支气管黏膜水肿的药物是

对建筑工程而言,()泛指与工程项目有关的单位，组织和个人。

评估中可能存在的障碍有()。

教师职业道德的特点有哪些?

一个人的思维活动能根据客观情况的变化而变化，这体现了思维品质的()。

简述绝对感受性和绝对感受阈限的关系。(2015．浙江)

个别教育工作指的是对后进生的转化教育。()

在C++语言中每个类都有一个【】指针，该指针指向正在调用成员函数的对象。

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张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后张某因收受回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质为( )。

根据民法通则，恶意串通损害他人利益而为的民事行为属于( )的民事行为。

商业银行是经营金融资产和负债业务、以追求利润为经营目标、多功能、综合性的金融企业。下列属于商业银行职能的是( )。

利率之所以对国民经济活动发挥调节作用，是因为利率变动产生了( )。

下列属于成本推动型通货膨胀动因的是( )。

某有限责任公司注册资本为100万元，股东人数为4人，董事会成员为9人，监事会成员为3人。该公司出现下列情形应当召开临时股东会的是( )。

甲欲加入乙、丙的合伙企业。以下各项要求中，( )是甲入伙时满足的条件。

甲系某有限合伙企业的普通合伙人，乙系有限合伙人，现甲、乙二人均想转换身份，则下列说法中正确的是( )。

风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有( )。

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评估中可能存在的障碍有()。

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