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ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票:X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10%和13%,标准差分别是30%和40%。投资占比各为50%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差为35%。ABC公司是否应该接受该投资
ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票:X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10%和13%,标准差分别是30%和40%。投资占比各为50%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差为35%。ABC公司是否应该接受该投资
admin
2018-09-13
44
问题
ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票:X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10%和13%,标准差分别是30%和40%。投资占比各为50%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差为35%。ABC公司是否应该接受该投资组合的方案?
选项
A、应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为-1
B、不应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为0
C、不应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1
D、应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1.35
答案
C
解析
判断投资组合的标准差,选C。
根据题干所给出的有效信息,此题不需利用公式2.1.8来计算投资组合标准差,而
是可以利用我们得出的一个重要结论,当σ
O
=W
X
σ
X
+W
Y
σ
Y
,则r
X,Y
=+1。
σ
P
=0.5×30%+0.5×40%=35%→r
X,Y
=+1,这意味着X和Y的组合无法实现降低风险的目的。
r
X,Y
=-1的投资组合方案可以最大限度地降低风险,则应该接受。但该投资组合的r
X,Y
=+1。
r
X,Y
=0的投资组合方案可以有效地降低风险,则应该接受。但该投资组合的r
X,Y
=+1。
相关系数的取值范围为-1≤r
X,Y
≤+1。r
X,Y
不可能等于+1.35。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LDqr777K
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财务决策题库美国注册管理会计师(CMA)分类
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财务决策
美国注册管理会计师(CMA)
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