证券资产组合中各资产收益率之间的相关程度,会影响证券资产组合的风险水平,但不影响证券资产组合的预期收益率。 ( )

admin2018-08-30  20

问题 证券资产组合中各资产收益率之间的相关程度,会影响证券资产组合的风险水平,但不影响证券资产组合的预期收益率。    (  )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 依据两项证券资产组合收益率方差的计算公式“σp2=wA2σA2+wB2σB2+2wAwBρA,BσAσB”,证券资产组合中各资产收益率之间的相关程度即相关系数ρA,B会影响到证券资产组合的方差及风险水平;而证券资产组合的预期收益率始终是组合内各资产预期收益率的加权平均值,与组合中各资产收益率之间的相关程度无关。
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