下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

admin2018-05-08 28

问题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

选项 A、久期缺口与利率风险没有必然联系
B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系

答案C

解析银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产，V_L表示总负债，则久期缺口=资产的加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债的加权平均久期=D_A-D_L×(V_L／V_A)。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LEbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

某贸易公司2018年11月接受某汽车公司捐赠小汽车6辆，同类型应税车辆的最低计税价格为120000元／辆，汽车公司的小汽车账面成本为90000元／辆，成本利润率为8％。该贸易公司应纳车辆购置税()元。

下列关于资源税计税依据的说法，错误的是()。

升麻、柴胡在补中益气汤中是

妊娠头3个月，可以使用的是小儿服用后可能引致骨骼损伤的是

(　　)是施工准备的核心。

企业出租无形资产时所取得的收入，应作为()。

下列各项中，关于会计账簿的更换与保管说法正确的有()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

我国人民法院的组织体系是

设D={(x，y)｜｜x｜≤y≤1，一1≤x≤1}，则[*101]dxdy__________．

软件测试方法有很多种。其中，采用机器运行实例方式来发现程序的错误属于

以下能正确定义字符串的语句是

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

某贸易公司2018年11月接受某汽车公司捐赠小汽车6辆，同类型应税车辆的最低计税价格为120000元／辆，汽车公司的小汽车账面成本为90000元／辆，成本利润率为8％。该贸易公司应纳车辆购置税()元。

下列关于资源税计税依据的说法，错误的是()。

升麻、柴胡在补中益气汤中是

妊娠头3个月，可以使用的是小儿服用后可能引致骨骼损伤的是

( )是施工准备的核心。

企业出租无形资产时所取得的收入，应作为()。

下列各项中，关于会计账簿的更换与保管说法正确的有()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

我国人民法院的组织体系是

设D={(x，y)｜｜x｜≤y≤1，一1≤x≤1}，则[*101]dxdy__________．

软件测试方法有很多种。其中，采用机器运行实例方式来发现程序的错误属于

以下能正确定义字符串的语句是

(　　)是施工准备的核心。