下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

admin2018-05-08 37

问题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

选项 A、久期缺口与利率风险没有必然联系
B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系

答案C

解析银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产，V_L表示总负债，则久期缺口=资产的加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债的加权平均久期=D_A-D_L×(V_L／V_A)。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

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风险管理

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