下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

admin2018-05-08 50

问题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

选项 A、久期缺口与利率风险没有必然联系
B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系

答案C

解析银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产，V_L表示总负债，则久期缺口=资产的加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债的加权平均久期=D_A-D_L×(V_L／V_A)。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LEbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于资源税计税依据的说法，错误的是()。

关于税收实体法要素的规定，下列表述正确的是()。

某生产企业为增值税一般纳税人，2018年5月将购置3年的闲置厂房对外出租，一次性收取全年含税租金50万元。该企业采用简易计税方法，则该企业2018年5月应缴纳的增值税为()万元。

根据规定，()根据本地区污染物减排的特殊需要，可以增加同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数，报同级人民代表大会常务委员会决定。并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

税收执法合法性原则的具体要求体现在()。(2016年)

冷凝温度应比冷凝器的出水温度高()。

在ASCII码表中，按照码值从小到大的顺序排列是

按照执业医师法规定，应当进行重新注册的是中止医师执业活动一定期限以及本法第十五条规定的情形消失，申请重新执业的。"一定期限"是指

男性，32岁，十二指肠溃疡病史1年，口服药物治疗。因4h前呕吐鲜血来诊。血压80/50mmHg，输血1000ml后，血压仍有波动。查体：贫血貌，剑突下压痛，腹软，此病人最适宜的治疗方法是

建设项目中，项目领导者的培训内容包括()。

根据现代城市事务的主要内容、特点和我国城市政府管理的实际情况，可以把市政职能划分为()。

Consumerproductssuchasshampoosandsunscreens,evenonesboostedassafer,maycontainpotentiallyharmfulchemicalsnotlis

TheuniquenessoftheJapanesecharacteristheresultoftwoseeminglycontradictoryforces:thestrengthoftraditionsandsel

NewZealandisfamousforitsagriculture.Mostoftheexportscomefromthefarms.Yetonlyabout10%ofthelaborforceworki