首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树
admin
2014-06-02
46
问题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
选项
答案
上行乘数u=[*]=1.6487 下行乘数d=1÷1.6487=0.6065 上行概率=[*] 下行概率=1一0.3872=0.6128[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LFoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
鲍莫尔的“销售最大化”模型表达了他对经理人员强调销售额的重要性的理解。下列选项中,关于该模型的表述错误的有()。
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号──财务报告》关于企业内部控制要求与措施的有()。
下列各项中,企业进行战略管理时需要优先进行的是()。
在下列四个周期中,经营风险最低的是()。
奔驰汽车公司推出价位相对较低的品牌为SMART的小汽车,这属于以下哪一种产品组合策略()。
为了更加贴近客户,倾听客户需求并快速响应,华为在海外以国家为区域,设立了20多个业务单位,每个业务单位的研究侧重点及方向不同,使生产出来的产品能够满足当地消费者的个性化需求。通过这种方式,企业可以针对各个市场的不同需求做出最优化的反应。华为公司采取的国际化
甲公司是我国国内一家保险公司,其市场份额与利润都排名第一。为了更好地提供保险服务,甲公司决定以具有相同业务功能的国内一家大型国际航空公司作为参照标准。从基准类型角度判断,该公司选择的基准是()。
甲公司是吉祥集团控股的一家钢铁厂。几年来由于扩张过快和市场竞争激烈等原因,甲公司陷入不能偿还到期债务的危机,由于钢铁厂的高炉等设备难以转产,所以吉祥集团拟通过甲公司破产的方式退出钢铁行业,并用买断方式终止与甲公司员工的劳动合同,但引起职工抵触。后来在当地政
随机试题
在Word2010中,插入题注应使用()
暴露疗法适用于()
超过20小时的开放性胫骨粉碎性骨折的处理方法中,正确的是
关于噬菌体,正确的是
《水利水电工程施工质量评定表(试行)》中关于合格率的填写,正确的表达方式是()。
企业月末账簿余额中,“固定资产原价”为1000000元,“累计折旧”300000元,“固定资产减值准备”100000元,则资产负债表中“固定资产”项目金额为()元。
It’soneofourcommonbeliefsthatmiceareafraidofcats.Scientistshavelongknownthatevenifamousehasneverseenaca
投入某种物质商品生产过程中的活动量不变,如果劳动生产率提高,在单位劳动时间内生产的商品数量和单位商品的价值量之间,两者的变化表现为()。
雪花膏以其纯自如雪,且在皮肤上涂搽时也会像雪花一样迅速地融化、渗透而得名,主要含有脂肪酸、保湿剂和大量的水。当把雪花膏涂抹在皮肤上以后,其中的水分会很快地蒸发,于是便留下了一层肉眼看不见的由硬脂酸和保湿剂构成的保护膜,使皮肤免受外界空气的刺激,变得滋润、细
某产品的生产须经历A、B、C、D四道工序,由甲、乙、丙、丁每人负责其中一道工序,四人单独完成每道工序所需的时间(单位:分钟)如下表所示,则他们完成四道工序所需的总时间最少的是()。
最新回复
(
0
)