首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树
admin
2014-06-02
66
问题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
选项
答案
上行乘数u=[*]=1.6487 下行乘数d=1÷1.6487=0.6065 上行概率=[*] 下行概率=1一0.3872=0.6128[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LFoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于委托代理理论表述不正确的有()。
关于战略变革的时机选择问题,有远见的企业应当选择()。
A公司是一家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉的方面加强内控;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公
甲公司是一家多元化的集团企业,旗下包括钢铁、电子信息和金融业务。最近国家出台了对钢铁产业进行限制发展的决策,不再批准新的钢铁项目。对于甲公司而言,要想继续扩大钢铁业务的规模,则下列选项中适合该企业的具体途径包括()。
下列选项中,属于风险控制管理策略的是()。
下列各项中,不属于价值链中基本活动的是()。
不能用来描述投资者与经理人员的利益矛盾与均衡的模型是()。
甲企业管理层近期在总经理办公会中一致认为,目前国内的通货膨胀压力很大,会增加未来的材料采购成本。为了应付通货膨胀带来的原材料上涨压力,管理层决定改变原有的经济订货模型,拟大量采购并储备主要原材料,以应对未来订单的价格上涨,这种平衡产能与需求的方法属于(
甲公司聘请咨询公司对公司所在产业进行研究。咨询公司给出如下结论:产品的销售群已经扩大,消费者对质量的要求不高,各厂家的产品在技术和性能方面有较大差异。此时是改变价格形象和质量形象的好时机。根据以上信息可以判断该产业处于生命周期的()。
如果企业奉行的是保守型筹资政策,下列不等式成立的是()。
随机试题
Indevelopingcountriespeopleare______intoovercrowdedcitiesingreatnumbers.
急性肾小管坏死的治疗原则有6点:(1)__________,(2)__________,(3)__________,(4)__________,(5)__________,(6)__________。
奶油状白带见于下列哪种情况
【2008年第4题】题1~5:某车间负荷采用低压三相电源线路供电,线路长度L=50m,允许电压降5%,保护装置0.4s内可切除短路故障,线路发生的最大短路电流Ik=6.8kA,线路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆穿钢管明敷,实际环境温度40℃,电源导体最高温度9
防腐型铝绞线一般应用的区域和场所有()。
进口税有正税和附加税之分,附加税包括()
1997年某国际旅行社导游人员王某因犯过失伤害被人民法院审理,因其行为情节轻微,被判处免予刑事处罚。1998年因该导游人员在带团过程中胁迫旅游者消费,情节严重,被旅游行政管理部门依法吊销导游证。1999年,王某又参加导游人员资格考试并合格,取得导游人员资格
2014年我国内地对美国的双边贸易额比2013年增长:
(2017国家23)在这个万物互通互联的时代,单个企业是无法“______”的,只有人人安全、合作伙伴都安全、整个环境都安全,才能最大限度地保障自己的网络安全,这也是网络安全的更高等级——生态安全。填入画横线部分最恰当的一项是:
在西西里的一处墓穴里,发现了一只陶瓷花瓶。考古学家证实这只花瓶原产自希腊。墓穴主人生活在2700年前,是当时的一个统治者。因此,这说明在2700年前,西西里和希腊间已有贸易往来了。以下哪项是上述论证所必须假设的?
最新回复
(
0
)