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  3. 因素模型中，证券收益率方差的大小只取决于因素的方差大小。 ( )

因素模型中，证券收益率方差的大小只取决于因素的方差大小。 ( )

admin2015-09-29  59
问题 因素模型中，证券收益率方差的大小只取决于因素的方差大小。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 证券收益率方差的大小取决于因素的方差大小和误差项方差的大小。故错误。
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