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已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题) 设rf=6%,求CAPM。
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题) 设rf=6%,求CAPM。
admin
2019-01-16
36
问题
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题)
设r
f
=6%,求CAPM。
选项
答案
若R
f
=6%,则由CAPM得E(R)=R
f
+β[E(R
M
)-R
f
)=6%+β(15%-6%)=6%+9%β。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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