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  3. 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 设rf=6％，求CAPM。

已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 设rf=6％，求CAPM。

admin2019-01-16  34
问题 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)
         
设rf=6％，求CAPM。
选项
答案若Rf=6％，则由CAPM得E(R)=Rf+β[E(RM)-Rf)=6％+β(15％－6％)=6％+9％β。
解析
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