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KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
admin
2021-09-10
7
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
选项
A、非违约概率
B、风险资产的承诺利息
C、风险资产的回收率
D、贷款期限
E、借款企业的市场价值
答案
D,E
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P,(1+K
1
)+(1-P
1
)×(1+K
1
)θ=1+i
1
其中,P
1
为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P
1
)即其违约概率;K
1
为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i
1
为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LmbM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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