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  3. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。

admin2020-05-08  37
问题 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有(  )。
选项 A、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B、如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C、如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D、如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E、如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
答案A，B，D
解析 久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
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