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假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。(　　)

admin2009-11-19  35
问题 假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。(　　)
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 根据E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi，可得：

则β系数为1.8的证券的期望收益率为：E(r)=5％+5％×1.8=0.14。
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