假设你要构建国内资产a和外国资产b的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产a的收益率年化波动率是15％，预期收益率为10％，外国资产b的收益率年化波动率是20％，预期收益率为8％，a和b的收益率相关性是0．5，当前1外币等于

admin2019-02-19 71

问题假设你要构建国内资产a和外国资产b的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产a的收益率年化波动率是15％，预期收益率为10％，外国资产b的收益率年化波动率是20％，预期收益率为8％，a和b的收益率相关性是0．5，当前1外币等于1本币，预计一年后的1外币的本币价值为x，其波动独立于两项资产，且预期均值为1．05，波动率为10％。请问该投资组合应当如何构建?

选项

答案根据题意可得： D(xR_b)=E(x²R_b²)－E²(xR_b)=E(x²)E(R_b²)一E²(x)E²(R_b) =(0．1²+1．05²)×(0．2²+0．08²)－1．05²×0．08²=0．0044564 cov(R_a，xR_b)=[*]≈0．01583 所以： ω_a=[*]≈0．8116 则ω_b=1－ω_a=0．1884

解析

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如果等成本曲线在坐标平面上与等产量曲线相交，那么要生产等产量曲线表示的产量水平()

假设一个垄断厂商面临的需求曲线为P=10-3Q，成本函数为TC=Q2+2Q试比较以上三种方法对消费者的影响。

简述弹性方法分析之下的贬值的时滞效应和“J型曲线”。

为什么不能用资本流入的方法平衡经常项目逆差，试结合实例分析。

微观经济学要解决的问题是资源利用，宏观经济学要解决的问题是资源配置。

作为管理金融的银行，下列不属于中央银行的职责范围是()。

运用图形说明卡特尔模型的主要内容，并分析卡特尔组织的稳定问题。(2009年西南财经大学802经济学二)

共沉淀引入的杂质量，随陈化时间的增大而增多。（）

A．玉女煎B．芍药汤C．龙胆泻肝汤D．清胃散E．凉膈散牙痛龈肿，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数者，治宜选用

以下哪类人不适合做全科医生

下列关于劳动者在试用期的工资说法正确的是()。

一个国家的民主程度直接取决于一个国家的政体，但又间接取决于这个国家人民的文化程度、教育事业发展的程度。因此，教育对民主具有()。

我始终___，开始在内心生活得更严肃的人，也会在外在上开始生活得更_。在一个奢华浪费的年代，我希望能向世界_____，人类真正要的东西是非常之微小的。填入画横线部分最恰当的一项是()。

x2+y2=41．

下列不属于路由器性能指标的是()。

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如果等成本曲线在坐标平面上与等产量曲线相交，那么要生产等产量曲线表示的产量水平()

假设一个垄断厂商面临的需求曲线为P=10-3Q，成本函数为TC=Q2+2Q试比较以上三种方法对消费者的影响。

简述弹性方法分析之下的贬值的时滞效应和“J型曲线”。

为什么不能用资本流入的方法平衡经常项目逆差，试结合实例分析。

微观经济学要解决的问题是资源利用，宏观经济学要解决的问题是资源配置。

作为管理金融的银行，下列不属于中央银行的职责范围是()。

运用图形说明卡特尔模型的主要内容，并分析卡特尔组织的稳定问题。(2009年西南财经大学802经济学二)

共沉淀引入的杂质量，随陈化时间的增大而增多。（）

A．玉女煎B．芍药汤C．龙胆泻肝汤D．清胃散E．凉膈散牙痛龈肿，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数者，治宜选用

以下哪类人不适合做全科医生

下列关于劳动者在试用期的工资说法正确的是()。

一个国家的民主程度直接取决于一个国家的政体，但又间接取决于这个国家人民的文化程度、教育事业发展的程度。因此，教育对民主具有()。

我始终_______，开始在内心生活得更严肃的人，也会在外在上开始生活得更_______。在一个奢华浪费的年代，我希望能向世界_______，人类真正要的东西是非常之微小的。填入画横线部分最恰当的一项是()。

x2+y2=41．

下列不属于路由器性能指标的是()。

我始终___，开始在内心生活得更严肃的人，也会在外在上开始生活得更_。在一个奢华浪费的年代，我希望能向世界_____，人类真正要的东西是非常之微小的。填入画横线部分最恰当的一项是()。