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若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票的必要收益率为(复旦大学2017年真题) ( )
若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票的必要收益率为(复旦大学2017年真题) ( )
admin
2018-11-28
28
问题
若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票的必要收益率为(复旦大学2017年真题) ( )
选项
A、15%
B、12%
C、11.25%
D、8%
答案
C
解析
这道题需要先根据已知条件计算B公司股票的β,
则根据CAPM公式,B公司股票的必要收益率=5%+0.625×(15%-5%)=11.25%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Mbba777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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