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假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率) ( )
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率) ( )
admin
2018-10-26
25
问题
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率) ( )
选项
A、5%
B、8%
C、10%
D、12%
答案
B
解析
此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券的到期收益率。远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算可得,计算公式为:e
r
1
e
r
f
=e
2r
2
,其中,r
f
为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得r
f
=6%×2—4%=8%。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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