某银行2015年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16 000万元，则其RAROC等于( )。

admin2021-08-11 51

问题某银行2015年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16 000万元，则其RAROC等于( )。

选项 A、4．38％
B、6．25％
C、5．00％
D、5．63％

答案A

解析将已知条件代入公式：RAROC=税后净利润／经济资本×100％=(1 000—200—100)／16 000×100％≈4．38％。

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风险管理

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