假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产，30亿浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％，请回答如下问题： (1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。 (2)你可

admin2015-07-14 57

问题假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产，30亿浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％，请回答如下问题：
(1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。
(2)你可以采取哪些措施来降低利率风险?

选项

答案(1)该银行的资产负债缺口为：30－20＝10亿。因此利率上升5％，将会带来10×5％＝0．2亿的利润。 (2)可以采取用做固定利率负债的互换，拿出10亿国定利率负债，换去未来10亿的浮动利率负债。这样资产一负债缺口将为0。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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