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两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
admin
2022-04-11
37
问题
两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
选项
A、分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B、投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C、两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D、其投资组合的机会集是一条曲线
答案
C
解析
两种证券组成的投资组合的机会集是一条曲线。只要两种证券的相关系数小于1，它们组成的投资组合就具有分散风险的作用，机会集曲线就会弯曲，投资组合报酬率标准差就会小于各证券报酬率标准差的加权平均数。只有相关系数等于1时，两种证券收益率的变化方向和比例才是相等的，所以C错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NTD0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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