Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

admin2022-10-13 54

问题 Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

选项 A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C、蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡罗模拟法

答案D

解析简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

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风险管理

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