假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

admin2009-11-28  48

问题 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

选项

答案根据利率平价原理得: 6个月远期汇率=8.2×[(1+1.5%×0.5)/(1+4%×0.5)]=8.10 12个月远期汇率=8.2×[(1+2%)/(1+4.5%)]=8.00。

解析
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