两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。

admin2020-06-15  15

问题 两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为(       )元。

选项 A、7.5
B、5
C、3.5
D、2.61

答案D

解析 P=一S+C+PV(X)=一63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NgBc777K
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)