某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期

admin2019-03-12 48

问题某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是( )。

选项 A、若市场价格为4 900元／吨，损失为200元
B、若市场价格为4 960元／吨，损失为200元
C、若市场价格为4 940元／吨，收益为1800元
D、若市场价格为4 920元／吨，收益为1000元

答案D

解析 A市场价格为4 900元，则买入和卖出的期权都不会被执行。损益为一20×100+15×200一12×100=一200(元)；B市场价格为4 960元，(4 960—4 920—20)×100+15×200一(4 960—4 940)×200—12×100=一200(元)；C市场价格为4 940元，则(4 940—4 920—20)×100+15×200一12×100=1800(元)；D市场价格为4 920，则一20×100+15×200—12×100=一200(元)。故此题选D。

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