蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(  )

admin2009-11-26  28

问题 蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 历史模拟法的概念直观、计算简单,无需进行分布假设,可以有效地处理非对称和厚尾等问题,而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况,可以捕捉各种风险。
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