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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
admin
2019-06-13
60
问题
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
选项
A、3.6
B、36
C、2.4
D、24
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=19/6×(1-40%)×600=3.6(万元)。其中违约损失率=1-违约回收率。故选项A正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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