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  3. 假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。( )

假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。( )

admin2017-03-10  63
问题 假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 协方差=A证券资产收益率的标准差×B证券资产收益率的标准差×两项资产之间的相关系数=12％×20％×0．2=0．48％
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