2. 考研
  3. 已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。

已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。

admin2021-11-29  33
问题 已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]

计算由A、B构成的投资组合的β。
选项
答案根据β的计算公式：βi=Cov(Ri，RM)/Var(RM)=ρiM/σM2，ρiM=ρAσAσM 因此可得 βA=0．4×0．25×0．1／0．01=1 βB=0．3×0．3×0．1／0．01=0．9 投资组合的β=1×0．4+0．9×0．6=0．94。
解析
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