已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。

admin2021-11-29 24

问题已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]

计算由A、B构成的投资组合的β。

选项

答案根据β的计算公式：β_i=Cov(R_i，R_M)/Var(R_M)=ρ_iM/σ_M²，ρ_iM=ρ_Aσ_Aσ_M 因此可得 β_A=0．4×0．25×0．1／0．01=1 β_B=0．3×0．3×0．1／0．01=0．9 投资组合的β=1×0．4+0．9×0．6=0．94。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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