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已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。
admin
2021-11-29
31
问题
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]
计算由A、B构成的投资组合的β。
选项
答案
根据β的计算公式：β
i
=Cov(R
i
，R
M
)/Var(R
M
)=ρ
iM
/σ
M
2
，ρ
iM
=ρ
A
σ
A
σ
M
因此可得 β
A
=0．4×0．25×0．1／0．01=1 β
B
=0．3×0．3×0．1／0．01=0．9 投资组合的β=1×0．4+0．9×0．6=0．94。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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