A、B证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和 20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。

admin2009-03-09 51

问题 A、B证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和 20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。

选项 A、18%和14.2%
B、19%和13.8%
C、16%和13.6%
D、16%和12.4%

答案4

解析对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的预期值

投资组合的标准差

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财务成本管理

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