下列关于期权合约的说法正确的有( )。

admin2011-05-12  25

问题 下列关于期权合约的说法正确的有(    )。

选项 A、期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
B、期权权利期间越长,期权的时间价值越大
C、利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降
D、标的资产分红付息将使标的资产价格下降

答案A,B,C,D

解析 期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得;权利期间越长,期权的时间价值越大;随着权利期间缩短,时间价值也逐渐减少;在期权的到期日,权利期间为零,时间价值也为零;利率提高,期权标的物如股票、债券的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高;标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OxPg777K
0

最新回复(0)