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7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分/蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约,同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月
7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分/蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约,同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月
admin
2014-04-11
29
问题
7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分/蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约,同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月20日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,平仓价格分别为720美分/蒲式耳和725美分/蒲式耳。该交易者盈亏状况是( )美元。(不计手续费等其他费用)
选项
A、盈利2500
B、亏损2500
C、盈利500
D、亏损500
答案
B
解析
该交易者进行的是跨市套利,其净盈利可计算为:(710-720)×10×5000+ (725-720)×10×5000=-250000(美分)=-2500(美元)。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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