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  3. 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

admin2020-02-02  17
问题 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下：
  资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％：
  资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％：
  资料三：甲投资组合由A、B两只股票组成，投资比例分别为45％和55％；
  资料四：乙投资组合由A、B两只股票组成，风险收益率为8．5％。
  要求：
假定资本资产定价模型成立，根据资料一、资料三和第26题的计算结果，计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率：
选项
答案甲投资组合的β系数=1．2×45％+1．6×55％=1．42 甲投资组合的风险收益率=1．42×(8％一3％)=7．10％ 甲投资组合的预期收益率=3％+1．42×(8％一3％)=10．10％ 或者：甲投资组合的预期收益率=9％)×45％+11％×55％=10．10％
解析
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