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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。 要求: 计算下列指标。
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。 要求: 计算下列指标。
admin
2017-03-16
46
问题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。
要求:
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案
计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ
2
=0.12
2
×80%
2
+0.2
2
×20%
2
+2×80%×20%×0.2×0.12×0.2 或:σ
2
=0.12
2
×80%
2
+0.2
2
×20%
2
+2×80%×20%×0.048 则:σ=11.11%
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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