已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

admin2017-03-16 25

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
要求：
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。

选项

答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．2×0．12×0．2 或：σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％

解析

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中级会计专业技术资格

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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为()。

某公司为一家新建的有限责任公司，其注册资本为1000万元，则该公司股东首次出资的最低金额是()。

某企业拟购建一项固定资产，该项目的净现金流量资料如下：NCF0＝-1000万元，NCF1＝0，NCF2-8＝360万元，NCF9-10＝250万元，NCF11＝350万元。要求：计算该项目的内部收益率。

下列项目中，属于转移风险对策的有(　　)。

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是()。

杜邦财务分析体系的核心指标是()。

以下能够确定出最优售价的定价方法是()。

组织导向型变革的变革方向是()

蛛网膜下腔出血最常见病因为

小量不保留灌肠适用于

对下列哪(一)些情形，行政机关应当中止行政强制执行?()

简支梁的正确计算简图应是以下哪个?[2001年第21题]

下列与固定资产后续支出有关的叙述中，正确的有()。

从事生产经营的纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动，需持()，向营业地主管税务机关报验登记。

头脑风暴法应该遵循的基本原则包括()。(2007年5月二级真题)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为()。

某公司为一家新建的有限责任公司，其注册资本为1000万元，则该公司股东首次出资的最低金额是()。

某企业拟购建一项固定资产，该项目的净现金流量资料如下：NCF0＝-1000万元，NCF1＝0，NCF2-8＝360万元，NCF9-10＝250万元，NCF11＝350万元。要求：计算该项目的内部收益率。

下列项目中，属于转移风险对策的有( )。

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是()。

杜邦财务分析体系的核心指标是()。

以下能够确定出最优售价的定价方法是()。

组织导向型变革的变革方向是()

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小量不保留灌肠适用于

对下列哪(一)些情形，行政机关应当中止行政强制执行?()

简支梁的正确计算简图应是以下哪个?[2001年第21题]

下列与固定资产后续支出有关的叙述中，正确的有()。

从事生产经营的纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动，需持()，向营业地主管税务机关报验登记。

头脑风暴法应该遵循的基本原则包括()。(2007年5月二级真题)

下列项目中，属于转移风险对策的有(　　)。