已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

admin2017-03-16 43

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
要求：
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。

选项

答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．2×0．12×0．2 或：σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％

解析

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

中级财务管理

中级会计专业技术资格

既是财务预测的前提,又在财务管理循环中起着承上启下作用的是()。

一般情况下，资产的收益均指资产的整个收益率。()

收账费用与坏账损失呈反向变化关系，收账费用发生得越多，坏账损失就越小，因此，企业应不断加大收账费用，以便将坏账损失降到最低。(　　)

经营杠杆系数越大,则复合风险一定也越大。()

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是()。

某集团公司有A、B两个控股子公司，采用集权与分权相结合的财务管理体制，下列各项中，集团总部应当分权给子公司的是()。

对某一投资项目分别计算总投资收益率与净现值，发现总投资收益率小于行业基准投资收益率，但净现值大于零，则可以断定()。

相对于股票投资而言，下列项目中能够揭示债券投资特点的是（　）。

普通中小学教育的性质是()。

妊娠期妇女龈炎手术应选在()

患者，男性，51岁。1周来晨起眼睑水肿，排尿不适，尿色发红，血压偏高，疑为急性肾小球肾炎，需留12小时尿做艾迪计数。留取尿液的正确方法是

对于有关排气筒的要求规定说法错误的是()。

丢勒的版画吸收了文艺复兴时期的人体解剖知识及()。

“在中学音乐唱歌课《中学时代》中，学生能够完整演唱歌曲后，教师请学生以四人为一小组分组合作演唱歌曲，而后请各小组分别展示合作成果，并请各小组相互点评。”这种评价方式是()。

Excerpt1:Salesofe-readerssurgedduringtheChristmasholidayseason,accordingtoaPewResearchCenterreport,whichs

求幂级数的和函数．

求．

中级财务管理

中级会计专业技术资格

既是财务预测的前提,又在财务管理循环中起着承上启下作用的是()。

一般情况下，资产的收益均指资产的整个收益率。()

收账费用与坏账损失呈反向变化关系，收账费用发生得越多，坏账损失就越小，因此，企业应不断加大收账费用，以便将坏账损失降到最低。( )

经营杠杆系数越大,则复合风险一定也越大。()

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是()。

某集团公司有A、B两个控股子公司，采用集权与分权相结合的财务管理体制，下列各项中，集团总部应当分权给子公司的是()。

对某一投资项目分别计算总投资收益率与净现值，发现总投资收益率小于行业基准投资收益率，但净现值大于零，则可以断定()。

相对于股票投资而言，下列项目中能够揭示债券投资特点的是（ ）。

普通中小学教育的性质是()。

妊娠期妇女龈炎手术应选在()

患者，男性，51岁。1周来晨起眼睑水肿，排尿不适，尿色发红，血压偏高，疑为急性肾小球肾炎，需留12小时尿做艾迪计数。留取尿液的正确方法是

对于有关排气筒的要求规定说法错误的是()。

丢勒的版画吸收了文艺复兴时期的人体解剖知识及()。

“在中学音乐唱歌课《中学时代》中，学生能够完整演唱歌曲后，教师请学生以四人为一小组分组合作演唱歌曲，而后请各小组分别展示合作成果，并请各小组相互点评。”这种评价方式是()。

Excerpt1:Salesofe-readerssurgedduringtheChristmasholidayseason,accordingtoaPewResearchCenterreport,whichs

求幂级数的和函数．

求．

收账费用与坏账损失呈反向变化关系，收账费用发生得越多，坏账损失就越小，因此，企业应不断加大收账费用，以便将坏账损失降到最低。(　　)

相对于股票投资而言，下列项目中能够揭示债券投资特点的是（　）。