首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。 要求: 计算下列指标。
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。 要求: 计算下列指标。
admin
2017-03-16
86
问题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.004.8。
要求:
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案
计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ
2
=0.12
2
×80%
2
+0.2
2
×20%
2
+2×80%×20%×0.2×0.12×0.2 或:σ
2
=0.12
2
×80%
2
+0.2
2
×20%
2
+2×80%×20%×0.048 则:σ=11.11%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RiH0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
某企业于年初存入1000元,在年利率为10%,在半年复利一次的情况下,到第二年末,该企业能得到的本利和为()元。
相对于股权融资而言,长期银行借款筹资的优点有()。
根据存货经济订货量模型,经济订货量是能使订货总成本与储存总成本相等的订货批量。()
β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。
下列各项目中,能够被视作“自然融资”.的项目有( )。
某公司发行认股权证筹资,规定每张认股权证可按7元/股认购2股普通股票,若公司当前的普通股市价为8.5元,则公司发行的每张认股权证的理论价值为1.5元。()
对某一投资项目分别计算总投资收益率与净现值,发现总投资收益率小于行业基准投资收益率,但净现值大于零,则可以断定()。
下列各项中,不能直接反映投资项目的实际收益水平的指标是()。
某公司为扩大经营规模融资租入一台设备,该设备的市价为198万元,租期10年,租赁公司的融资成本为20万元,租赁手续费为15万元。租赁公司要求的报酬率为15%。要求:(1)确定租金总额。(2)如果采用等额年金法,每年年初支付,则每期租金为多少
如果某一投资方案的净现值为正数,则必然存在的结论是()。
随机试题
A、Teaisbetterthancoffee.B、Themanshouldswitchtotea.C、Therearetworeasonsnottodrinkcoffee.D、Themanshouldn’tdr
女性,55岁。平素手足不温。1周前晨起外出活动时,突发心前区憋闷疼痛,疼痛剧烈,心痛彻背,心悸,舌苔薄白,脉沉细。可选用的处方是()。
常用的手消毒剂不包括
临床见形寒肢冷,排泄物澄澈清冷舌淡苔白脉沉迟多为
非法定继承人根据遗嘱承受的房地产,免缴契税。[2005年考题]()
重为W的均质杆AB受绳CE的约束,A端与光滑面接触,今沿水平杆AB方向作用一力P,则AB杆的平衡状态为( )。
国内生产总值GDP是指()。
列宁所说:“马克思主义提供了一条指导性的线索,使我们能在这种看来扑朔迷离、一团混乱的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”坚持阶级分析法就必须()
完成句子。例如:那座桥800年的历史有了那座桥有800年的历史了。作业终于我做完了把
Endingamarriagecanbeasad【C1】______experience,especiallyforchildren.IntheUnitedStates,thenumberofchildren【C2】___
最新回复
(
0
)