已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

admin2017-03-16 88

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。
要求：
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。

选项

答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．2×0．12×0．2 或：σ²=0．12²×80％²+0．2²×20％²+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％

解析

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已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004．8。要求：计算下列指标。

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