资产组合M的期望收益率为18％，标准离差为27．9％：资产组合N的期望收益率为13％，标准离差率为1．2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％。赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。

admin2018-08-29 38

问题资产组合M的期望收益率为18％，标准离差为27．9％：资产组合N的期望收益率为13％，标准离差率为1．2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％。赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
要求：
为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?

选项

答案假设投资资产组合的比例为x，则有x×18％+(1-X)×13％=16％，解得X=60％，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60％。

解析

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