首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
admin
2019-04-24
67
问题
市场上有如下三种股票:
假定市场模型是有效的。
(1)写出每只股票的市场模型公式。
(2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少?
(3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案
(1)[*] (2)该组合的收益为: R=0.3R
A
+0.45R
B
+0.25R
C
=0.3[10.5%+1.2×(R
M
一14.2%)+ε
A
]+ 0.45[13%+0.98×(R
M
一14.2%)+ε
B
]+ 0.25[15.7%+1.37×(R
M
一14.2%)+ε
C
] =12.925%+1.1435×(R
M
一14.2%)+0.3ε
A
+0.45ε
B
+0.25ε
C
(3)运用市场模型,若市场收益是15%,非系统风险为0,那么每只股票的收益是: ①股票A、B、C的收益分别为: R
A
=10.5%+1.2×(15%一14.2%)=11.46% R
B
=13%+0.98×(15%一14.2%)=13.7% R
C
=15.7%+1.37×(15%一14.2%)=16.8% ②上述投资组合的收益为: R=12.925%+1.1435×(15%一14.2%)=13.84%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pqba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
约翰教授刚被一家著名私立大学的经济系聘任,校董事会主席不久前声明,该大学要为本科生提供最高质量的教育。开学两个月后,约翰教授还没有在教室授课,看来他把所有的时间都用于经济研究而不是教学上。约翰教授争辩说,他的研究会给系里和大学带来更多的声誉。应当允许他继续
对于厂商来说,边际收益等于边际成本意味着什么?(2010年中国社会科学院经济学原理)
假设一企业的成本利润率为2%,工资决定方程为W=P(1-u+z),其中u为失业率,z=0.04,求:(2015年复旦大学856经济学综合基础)假设高于成本价格的成本利润率增至5%,并有一个失业补助金的减少使得z由0.04降到0.01,此时真实工资是多少
在乘数模型中有C=+0.8Yd,Yd=Y-Ta,Ta=0.2y。(2017年中山大学801经济学)计算封闭经济条件下的政府支出乘数kg。
为什么理性预期理论意味着央行降低通货膨胀面临的牺牲率可能较低?(2017年暨南大学803西方经济学)
假如起始条件是在长期均衡中,如果货币流动速度(比如由于ATM的运用)增加,政府没有采取相应的任何措施,那么()。(2014年上海财经大学801经济学)
什么是商品的需求价格弹性?在商品需求数量变动与价格变动呈反向关系时,商品需求价格弹性的大小如何影响商品价格变动与商品销售收入变动之间的关系?
阅读材料:2011年3月,平安财产保险公司与淘宝网携手签署合作协议,平安车险投保功能在淘宝网上线。投保者通过淘宝网购买平安商业车险将享受15%的优惠。早在2010年,中国平安就已经在淘宝网上建立了自己的旗舰店,但销售产品多以短期险为主,比如交通意外保险、国
资本结构
随机试题
A.获取赔偿权B.结社权C.知识获取权D.受尊重权消费者在购买、使用商品和接受服务时,享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利,属于
根据《合同法》,技术合同无效的情形不包括()
为规范商品房预售行为,加强商品房预售管理,保障购房人的合法权益,()明确了商品房预售实行()。
某企业20×6年1月5日将一幢20×4年12月已停用的厂房对外出售。该厂房系20×2年12月投入使用,账面原价为400000元,预计使用期限为5年,预计净残值率为5%,按年限平均法计提折旧。出售时,取得出售收入280000元,按5%的营业税税率计算应缴纳营
某化妆品公司为一般纳税人,长期委托某日用化工厂加工某种护发品,收回后以其为原材料继续生产护发品销售,一年来受托方一直按同类护发品每千克100元的销售价格代收代缴消费税。本月公司收回加工好的护发品5000千克,当月销售连续生产的护发品8000箱,每箱销售价格
外商投资举办的先进技术企业,在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后的三年内,仍被认定为先进技术企业,可以减半征收企业所得税。其中,设在沿海港口城市经济技术开发区的,税率减按()征收。
“律宗之祖”法显应日本同仁所邀六次东渡终到日本,传播了唐朝文化。()
你有什么爱好?
简述管理跨度的定义,以及影响管理跨度的相关因素。
设A1,A2和B是任意事件,且0<P(B)<1,P((A1∪A2)|B)=P(A1|B)+P(A2|B),则
最新回复
(
0
)