2. 考研
  3. 市场上有如下三种股票： 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的

市场上有如下三种股票： 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的

admin2019-04-24  67
问题 市场上有如下三种股票：

  假定市场模型是有效的。
  (1)写出每只股票的市场模型公式。
  (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少?
  (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案(1)[*] (2)该组合的收益为： R=0．3RA+0．45RB+0．25RC =0．3[10．5％+1．2×(RM一14．2％)+εA]+ 0．45[13％+0．98×(RM一14．2％)+εB]+ 0．25[15．7％+1．37×(RM一14．2％)+εC] =12．925％+1．1435×(RM一14．2％)+0．3εA+0．45εB+0．25εC (3)运用市场模型，若市场收益是15％，非系统风险为0，那么每只股票的收益是： ①股票A、B、C的收益分别为： RA=10．5％+1．2×(15％一14．2％)=11．46％ RB=13％+0．98×(15％一14．2％)=13．7％ RC=15．7％+1．37×(15％一14．2％)=16．8％ ②上述投资组合的收益为： R=12．925％+1．1435×(15％一14．2％)=13．84％
解析
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