首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
admin
2019-04-24
75
问题
市场上有如下三种股票:
假定市场模型是有效的。
(1)写出每只股票的市场模型公式。
(2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少?
(3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案
(1)[*] (2)该组合的收益为: R=0.3R
A
+0.45R
B
+0.25R
C
=0.3[10.5%+1.2×(R
M
一14.2%)+ε
A
]+ 0.45[13%+0.98×(R
M
一14.2%)+ε
B
]+ 0.25[15.7%+1.37×(R
M
一14.2%)+ε
C
] =12.925%+1.1435×(R
M
一14.2%)+0.3ε
A
+0.45ε
B
+0.25ε
C
(3)运用市场模型,若市场收益是15%,非系统风险为0,那么每只股票的收益是: ①股票A、B、C的收益分别为: R
A
=10.5%+1.2×(15%一14.2%)=11.46% R
B
=13%+0.98×(15%一14.2%)=13.7% R
C
=15.7%+1.37×(15%一14.2%)=16.8% ②上述投资组合的收益为: R=12.925%+1.1435×(15%一14.2%)=13.84%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pqba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
考虑一个经济体,生产部门的生产函数为Y=AKαL1-α,假设储蓄率为0.1,人口增长率为n=0.01,资本折旧率为δ=0.01。(2008年上海财经大学80l经济学)假设技术水平A以2%的速度增长,计算总产出和人均资本存量的均衡增长率。
假设经济中的菲利普斯曲线为π=π-1-0.5(u-0.06)。试回答:(2012年厦门大学806经济学)通货膨胀率为8%,中央银行想在一年内把它降到5%,则在一年内实际GDP将减少多少?
一家垄断厂商具有不变的边际成本C,其面临的市场需求曲线为D(P),具有不变的需求弹性一2。该厂商追求利润最大化,回答以下问题:(2014年中国人民大学802经济学综合)回到第一小题中没有税收的情况。如果政府想使垄断厂商生产社会最优产量,考虑对该厂商的边
运用经济增长模型总结我国过去几十年经济高速增长的主要源泉。(2015年南开大学899经济学基础)
消费信用
萨姆购买了一份综合高额医疗保险,保单规定了500美元的免赔额,20%的共保条款。2005年,萨姆因患病住院治疗,共花费了30000美元的医疗费用,请计算一下萨姆需要承担的医疗费用是多少。
保险是现代风险的主要管理手段,实现保险转移风险不需要附加条件。()
货币制度
假设一家公司计划发行债务回购部分股票,给定公司未来的收益状况保持不变,则对于财务杠杆的引入,()将不会发生变化。
在无公司所得税和个人所得税的经济环境中,L公司(负债公司)和U公司(无负债公司)除资本结构外,其他各方面完全相同。L公司负债400万元,利率为7.5%,U公司只有权益资本。两个公司的EBFT均为90万元,两个企业处于同一经营风险等级。假设初始时两个公司的股
随机试题
对材料进行数量控制的主要方法是()。
减振器阻尼力控制系统根据车辆行驶状态,进行减振器阻尼力控制。()
我国改革开放以来出现的新的社会阶层是()
内皮细胞的抗凝作用不包括
下列哪一项不是妊娠病()
()视为放弃继承或者放弃接受遗赠。
衡量公司行业竞争地位的主要指标是()。
柜台业务操作风险控制要点不包括()。
下列说法中正确的是()。
黄山以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名于世。()
最新回复
(
0
)