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市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
市场上有如下三种股票: 假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的
admin
2019-04-24
53
问题
市场上有如下三种股票:
假定市场模型是有效的。
(1)写出每只股票的市场模型公式。
(2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少?
(3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案
(1)[*] (2)该组合的收益为: R=0.3R
A
+0.45R
B
+0.25R
C
=0.3[10.5%+1.2×(R
M
一14.2%)+ε
A
]+ 0.45[13%+0.98×(R
M
一14.2%)+ε
B
]+ 0.25[15.7%+1.37×(R
M
一14.2%)+ε
C
] =12.925%+1.1435×(R
M
一14.2%)+0.3ε
A
+0.45ε
B
+0.25ε
C
(3)运用市场模型,若市场收益是15%,非系统风险为0,那么每只股票的收益是: ①股票A、B、C的收益分别为: R
A
=10.5%+1.2×(15%一14.2%)=11.46% R
B
=13%+0.98×(15%一14.2%)=13.7% R
C
=15.7%+1.37×(15%一14.2%)=16.8% ②上述投资组合的收益为: R=12.925%+1.1435×(15%一14.2%)=13.84%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pqba777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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