某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果

admin2019-11-30  35

问题 某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能,说明原因的同时给出能实现免疫目标的方案。

选项

答案因为持续期缺口不为0,所以不能实现免疫。欲实现免疫,则需DCap=DA-μDL或者使DA下降到2.7,或者使DL上升到3.67。

解析
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