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某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果
admin
2019-11-30
35
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能,说明原因的同时给出能实现免疫目标的方案。
选项
答案
因为持续期缺口不为0,所以不能实现免疫。欲实现免疫,则需D
Cap
=D
A
-μD
L
或者使D
A
下降到2.7,或者使D
L
上升到3.67。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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